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Reglas: Este mercado se resolverá como «Sí» si, en cualquier momento después de la creación del mercado durante mayo de 2026, alguna vela de 1 minuto del mes activo de los futuros de petróleo WTI Crude Oil tiene un precio final «High» igual o superior al precio indicado. De lo contrario, este mercado se resolverá como «No».
Los precios se utilizarán exactamente como los publique Pyth, sin redondeo.
Si el contrato del mes activo no se negocia en absoluto durante el período indicado, este mercado se resolverá como «No».
Solo se tendrán en cuenta los precios alcanzados durante la sesión de negociación correspondiente del mercado subyacente. Según el horario estándar, la negociación está abierta desde las 6:00:00 PM ET del domingo hasta las 5:00:00 PM ET del viernes, con una pausa diaria de 5:00:00 PM ET a 6:00:00 PM ET, excepto cuando existan horarios especiales o festivos.
Según las especificaciones de los contratos CME para los futuros WTI Crude Oil (CL), el último día de negociación de un contrato es tres días hábiles antes del día 25 del mes anterior al mes de entrega del contrato (o cuatro días hábiles antes si el día 25 no es hábil).
El mes activo cambia al inicio de la segunda sesión de negociación anterior a la última sesión del contrato más cercano. En ese momento, el siguiente contrato pasa a ser el mes activo (es decir, durante las últimas tres sesiones de negociación del contrato más cercano, el contrato del mes siguiente será el mes activo). La sesión de negociación de un día hábil normalmente comienza a las 6:00 PM ET del día calendario anterior.
Por ejemplo, si el día 25 del mes cae en sábado, la última sesión de negociación del contrato más cercano será la sesión del martes 21, y el siguiente contrato pasará a ser el mes activo al comienzo de la sesión del viernes 17 (6:00 PM ET del jueves), asumiendo un calendario estándar de negociación.
Si los datos relevantes de Pyth no están disponibles debido a una caída del sistema, fallo de datos u otro problema técnico que impida verificar las velas de 1 minuto necesarias, podrá utilizarse el máximo diario oficial publicado por CME Group para el contrato activo de WTI Crude Oil (CL) para determinar si el precio indicado fue alcanzado durante la sesión correspondiente.
En caso de un cambio en las especificaciones del contrato, cambio de fuente de datos u otra modificación estructural que afecte al mercado subyacente durante el período indicado, este mercado se resolverá basándose en los precios ajustados mostrados en Pyth.
La fuente de resolución de este mercado es Pyth Data — específicamente, los precios «High» del mes activo de los futuros WTI Crude Oil con el gráfico configurado en velas de 1 minuto. Las velas históricas de 1 minuto pueden consultarse añadiendo un timestamp Unix (en segundos) a la URL del gráfico de Pyth mediante el parámetro t=.
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